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加拿大央行料将维持鸽派，利用外汇相关性优化策略
2019-04-24 19:05:08 来源：
北京时间4月24日（周三）22:00加拿大央行公布利率决议，预计将维持利率政策不变。
根据《加拿大央行议息在即，美元兑加元迎来交易机会》研究，若加拿大央行公布利率符合预期，Data Talks建议采取以下交易策略：
利率决议公布后30分钟进场做多USDCAD，持有至数据公布后第五个交易日（T+5）收盘离场。
该策略在2017-2019年16次交易中回测表现如下：
回测结果显示，该策略收益稳定性不高；因此考虑利用外汇相关性来达到分散风险，提高收益稳定性的目的。
Data Talks根据历次公布利率决议前1小时（21:00或22:00）的外汇相关性数据，决定实行以下不同策略（进出场时间点不变）：
策略1：做多1手USDCAD（原策略）
策略2：做多0.5手USDCAD，做多（相关性为正）/做空（相关性为负）0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.8-1.0区间内最高的品种
策略3：做多0.5手USDCAD，做多（相关性为正）/做空（相关性为负）0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.6-0.8区间内最高的品种
策略4：做多0.5手USDCAD，做多（相关性为正）/做空（相关性为负）0.5手与USDCAD相关系数绝对值在0.4-0.6区间内最高的品种
（若在查阅时间点无指定区间内相关系数的品种，则选择用原策略交易）
以上策略回测表现如下表所示：
若使用以上五个评价指标作为五个维度，以策略1表现为基准，策略评分雷达图表现如下：
从以上结果可以看出，策略4综合表现最佳：盈亏比从原策略的0.99显著提升至2.39，累计盈利提升逾1500美元/标准手，策略胜率维持不变；同时，标准差和最大回撤率也比原策略显著减小，意味着策略收益的稳定性大大提高。
总的来说，使用了外汇相关性的相关策略投资风险都明显减小（最大回撤率和标准差显著降低），但投资收益也受到了影响，胜率基本维持不变。因此，Data Talks建议投资者可根据自己的风险偏好，结合外汇相关性数据，对自己的交易策略进行适当的调整。
因此，若本次加拿大央行维持利率不变，Data Talks有如下策略建议 ：
策略1：4月24日22:30进场做多USDCAD，5月1日收盘离场
策略2：4月24日22:30进场分别做多USDCAD和EURCAD，5月1日收盘离场
（注：EURCAD为与USDCAD当前在0.4-0.6区间内相关系数绝对值最高的品种，21:00更新）
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